Debes cambiar la secuencia, primero seleccionar la carpeta de destino y luego los archivos.
Sub SelectMultipleArch()
'------------------------------------------------------------
' Escoger carpeta de destino
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.Title = "Seleccione carpeta de destino"
.ButtonName = "Aceptar"
.InitialFileName = Range("j2") 'ruta que pongo en celda' "C:\"
If .Show = -1 Then
'si se escoge una carpeta y se cliquea aceptar
Secfolder = .SelectedItems(1)
End If
If Secfolder = "" Then Exit Sub 'se ha pulsado cancelar
End With
'------------------------------------------------------------
' Escoger archivos a copiar
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
.Title = "Selecciona archivos"
.Filters.Clear
.Filters.Add "excel", "*.xlsm;*.xls"
.Filters.Add "todos", "*.*"
If .Show = True Then
For Each fPath In .SelectedItems
FileCopy fPath, Secfolder & "\" & extractFileName(fPath)
Next
End If
End With
End Sub