A ver, para no estar adivinando o caminando a ciegas por el problema, vamos a ir a lo seguro:
Por
Victor7 , · publicado el 13 de junio 13 jun
Saludos a todos! Espero que estén bien. Escribo para ver si me dan ideas. He generado una columna con precios simulados aleatoriamente de un activo X.
Ahora necesito generar datos igualmente aleatorios pero correlacionados con el primero (en base a un coeficiente de correlación variable).
La fórmula que estoy usando para generar los precios aleatorios es esta:
=PRECIO ANTERIOR * DISTR.LOG.INV(ALEATORIO(),RETORNO ESPERADO ANUAL-(0.5*VOLATILIDAD ANUAL),VOLATILIDAD ANUAL/RAIZ(252))
=PRECIO ANTERIOR*DISTR.LOG.INV(ALEATORIO(),RETORNO ESPERADO (MEDIA),DESVIACIÓN ESTÁNDAR)
Necesito generar varios precios correlacionados en determinado grado con los primeros precios pero con su propia volatilidad y retorno esperado (media).
¿alguna idea para lograrlo?
Gracias!
Spot simulation.xls