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luigi_dt

R2 en regression multivariable para multiples columnas

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Buenas,

tengo unos datos temporales ordenados en formato panel para los cuales quiero obtener el R-Squared (R^2) de cada columna regresada sobre cuatro factores.

Me surgen varios problemas:

1.- Cada columna tiene diferentes observaciones temporales.
2.- La funcion RSQ no parece admitir regresiones de multiples factores por lo que no parece posible utilizarla

Estoy utilizando la funcion LINEST que me da el valor de R2 en la tercera fila de la primera columna del array, mi problema es que tengo alrededor de 2000 columnas y tengo que cambiar el rango de observaciones temporales en cada una porque no me acepta hacer la regresion sobre celdas en blanco. ¿Como automatizo esto?

¿Como puedo obtener las R2 para cada columna regresada en las observaciones temporales que no sean blancos?

Adjunto el archivo Excel reducido, pues el original es muy pesado. Intento regresar cada columna de 'TS_Excess Returns' en las columnas B:E de '4-Factor Model'.

Estaré eternamente agradecido a quien encuentre solución a esto.

Merged CRSP and AS 1988-2015 - V15.xlsx

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